ระบบเทรด : อะไรคือระบบการซื้อขายกันนะ

ระบบเทรด : อะไรคือระบบการซื้อขายกันนะ

ระบบเทรดดิ้งเป็นการรวมเครื่องมือที่ใช้ในการชี้วัดและได้ทำการบ่งบอกถึงสัญญาณซื้อขาย เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการซื้อขาย  โดยระบบเทรดดิ้งถูกพัฒนาเพื่อมาใช้ในหลากหลายเทคโนโลยี  ไม่ว่าจะเป็น Microsoft Excel  MATLAB  TradeStation  ภาษา R  ภาษา Python  อีกทั้งแพลตฟอร์มอื่น ๆ และหลากหลายภาษามากมาย  โดยสัญญาณซื้อ-ขาย เกิดจากหลากหลายวิธีการอาจเกิดจากข้อมูลที่ทำขึ้นมาเอง  หรือให้คอมพิวเตอร์ทำการวิเคราะห์ขึ้นมาให้โดยการใช้คอมพิวเตอร์มาช่วยในการวิเคราะห์เป็นที่นิยมในกลุ่มผู้จัดการกองทุน

ในการสร้างระบบการเทรดดิ้งจำเป็นต้องการข้อมูลจำนวนมากมาใช้  โดยจะมีการใช้เครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิค  และได้มีการใช้การวิเคราะห์พื้นฐานรวมอยู่ด้วย  เช่น  ผลกำไร  กระแสเงินสด  หนี้สินรวม  หรือข้อมูลทางการเงินอื่น ๆ โดยรวมไปถึงข่าว ข้อมูลทางสังคมออนไลน์ หรือข้อมูลจากช่องทางเว็บไซต์ต่าง ๆ ที่ได้มีการจัดทำสัญญาณซื้อ-ขายด้วย  โดยทั้งหมดนี่จะให้คอมพิวเตอร์ทำการวิเคราะห์สัญญาณขึ้นมา

เครื่องมือที่ใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิค

โดยระบบเทรดดิ้งนั้นจะประกอบไปด้วยเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ทางเทคนิคมากกว่าสองตัวขึ้นไปได้ถูกรวบรวมและได้สร้างมาเป็นสัญญาณการซื้อขายต่าง ๆ ขึ้นมา  ยกตัวอย่างเช่น  ระบบการเทรดดิ้ง โดยใช้ Moving Average(MA) โดยประกอบด้วยค่าเฉลี่ยสองค่า คือ ค่าระยะยาว  ค่าระยะสั้น  และสัญญาณซื้อขายที่เกิดจาก MA นั่นจะเกิดขึ้นได้โดยสัญญาณระยะสั้นจะตัดผ่านสัญญาณระยะยาวโดยเส้นสัญญาณระยะสั้นจะอยู่ข้างบน  นั่นแสดงถึงเราควรต้องซื้อ  แต่ถ้าสัญญาณระยะสั้นอยู่ด้านล่างและสัญญาณระยะยาวอยู่ด้านบนบอกได้เลยว่านั่นคือสัญญาณที่เราควรขายแล้ว

โดยระบบเทรดนั่นจะใช้ Machine Learning และ AI เข้ามาเป็นส่วนนึงในการพัฒนาด้วย  เพื่อสามารถตั้งค่าตัวแปรต่าง ๆ ให้ตรงจุดมากยิ่งขึ้น (เช่น จำนวนวันที่ถูกใช้ในการคำนวณ Moving Average) หรือความสัมพันธ์ตัวแปรต่าง ๆ เพื่อราคาที่เหมาะสมต่อการซื้อขายนั่นเอง

โดยเทรดเดอร์นั้นจะใช้เวลาเพื่อปรับค่าต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับการซื้อขายที่ตัวเองต้องการ  โดยทำการเปลี่ยนค่าต่าง ๆ ไปทีละค่า  เพื่อที่จะลดความเสี่ยง  และเพิ่มผลตอบแทนภายในเวลาเดียวกันนั่นเอง  ในกรณีที่การใช้เส้น Moving Average มาพาดกันบางทีอาจจะช้าเกินไปสำหรับนักเทรดบางคน  อาจจะมีการปรับค่าใหม่ ๆ ให้มีความเหมาะสมกับความต้องการเทรดเดอร์คนนั้น ๆ ได้  โดยเทรดเดอร์เหล่านั้นก็ทำการทดลองและเพิ่มค่าใหม่ ๆ เพื่อให้ลดความเสี่ยง หรือเพิ่มผลตอบแทนนั่นเอง

ข้อได้เปรียบของระบบการซื้อขาย

  ขจัดอคติออกจากการเทรด  อคติเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดต้นทุนที่สูงมากในการเทรดแต่ละนั่นเอง  เพราะเทรดเดอร์บางคนรับไม่ได้กับการสูญเงินถึงสองครั้งสองครา - ลองเดาดูซิเมื่อตอนที่เขาสูญเงินไปแล้ว บางทีอาจจะหมดโอกาสแก้ตัวแล้วก็ได้  ระบบเทรดนั้นจะทำหน้าที่ขจัดอคติออกจากการซื้อขายจริง  โดยระบบจะทำการตัดสินใจแทน  และก็ตัดสินซื้อขายภายในผลลัพธ์ที่สมเหตุสมผล

  ประหยัดเวลา  ระบบเทรดนั้นทำให้ลดการเฝ้ามองจอเพื่อหาจังหวะการเข้าซื้อตลอดเวลา  และการหาราคาที่เหมาะสม  ซึ่งระบบได้พัฒนาให้เทรดเดอร์ดูตอนสัญญาณบอกให้ดูเท่านั้น  ทำให้เทรดเดอร์หลายคนไม่จำเป็นต้องเฝ้าดูจังหวะตลอดเวลานั่นเอง

  มีเวลาทำอย่างอื่นได้  ระบบเทรดได้รับการออกแบบจากผู้ชำนาญการ  และได้รับการทดสอบย้อนหลังเป็นอย่างดี โดยระบบเทรดนั้นก็มีวางขายทั่วไปอีกด้วย  และทำให้คุณเอาเวลาไปทำอย่างอื่นได้อีกเยอะ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นควรใช้วิจารณญานในการซื้อด้วยนะ

ข้อเสียของระบบเทรดดิ้ง

  ต้องการทักษะเฉพาะ  การพัฒนาระบบเทรดดิ้งจำเป็นอย่างมากต้องมีความเข้าใจทั้งการวิเคราะห์ทางเทคนิค  และการพัฒนาโปรแกรมไปทั้งคู่  ถึงแม้ว่าคุณสามารถจ้างคนอื่นมาพัฒนาแทนได้  แต่อย่างไงคุณก็ต้องเข้าใจและวิเคราะห์ค่าต่าง ๆ ทางเทคนิคได้นั้นเอง  และผลที่เกิดขึ้นจงจำไว้เลยว่าจะเกิดขึ้นกับขั้นตอนการคำนวณของคอมพิวเตอร์มากกว่าสัญชาตญาณที่จะเกิดขึ้นนั่นเอง

  มันยากนะที่จะทำให้โอเคที่สุด  ระบบเทรดดิ้งนั้นรวบรวมเหตุการณ์ที่น่าจะเกิดขึ้นไว้หมด  เช่น  การคาดเคลื่อนในการ Match Order(Slippage)  ต้นทุนการซื้อขาย  และการเปลี่ยนแปลงของตลาด  ซึ่งสิ่งเหล่านี้คือปัจจัยในทางบัญชีทั้งสิ้น มันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะทดสอบปัจจัยเหล่านี้เจอก่อนจะปล่อยเพื่อลงตลาดจริง  ทำให้ปัจจัยพวกนี้จะเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถควบคุมได้  หรือรู้ก่อนได้เลยว่าจะเกิดขึ้นมาตอนไหน โดยปัญหาดังกล่าวอาจจะเกิดขึ้นในการเทรดจริงและสิ่งเหล่านี้ก็คือต้นทุนที่เราต้องรับมือด้วยเช่นกัน

  เงินลงทุนในตอนแรกที่สูง  การพัฒนาระบบเทรดจะใช้เวลาที่ค่อนข้างเยอะในการพัฒนาและทดสอบก่อนการใช้งานจริง  ซึ่งในช่วงนั้นเทรดเดอร์จะไม่มีรายได้เข้าเลย  ทำให้จะกลายเป็นต้นทุนสำหรับเทรดเดอร์คนนั้น ๆ เอง  และระบบเหล่านี้จำเป็นต้องได้รับการดูแล  และมีปรับค่าต่าง ๆ ไปตามตลาด ณ ตอนนั้นอีกด้วย

พวกมันใช้งานได้จริงเหรอ

ระบบเทรดที่ต้องการนั้นก็มีที่ใช้งานไม่ได้อยู่เยอะแยะและมีการซื้อขายตั้งแต่หลักหลายพันบาทหรือเป็นหมื่น ๆ บาทก็มี  แต่ก็ไม่สามารถหาความสำเร็จในอดีตได้แต่ก็ต้องหวังอนาคตอย่างเดียว

งั้นเรามาดูตัวอย่างที่มีชื่อเสียงมากและเป็นระบบในการเทรดที่ถูกพัฒนาจนประสบความสำเร็จมากมายโดยการริเริ่มโดย ริชาร์ด เดนนิส  และ บิล  แอคฮาร์ท  - โดยระบบนั้นมีชื่อว่า the Original Turtle Traders  ในปี 1983 ทั้ง 2 ท่านก็ได้ปรึกษากันว่าจริง ๆ แล้วนักเทรดที่ดีนั้นเกิดมาพร้อมกับพรสวรรค์หรือพรแสวงกันแน่  ดังนั้นทั้งคู่เลยไปเชื่อเชิญคนตามท้องถนนและนำมาฝึกสอนพวกคนที่ได้เชื้อเชิญมา  และสิ่งเค้าใช้คือระบบที่มีชื่อเสียงมากในตอนนั้นนั่นคือระบบ Turtle Trading Systems  พวกเขามีนักเทรด 13 คนที่สามารถรับผลตอบแทนสูงมากถึง 80 เปอร์เซ็นต์ตลอดสี่ปีที่ใช้ระบบนี้นี่เอง

มันง่ายมากเลยนะครับที่จะบอกว่าระบบไหนเป็นพวกหลอกลวงดังคำกล่าวที่คนโบราณใช้ "สิ่งใดที่ดีเกินไปที่ควรเป็น  มันก็เป็นเพียงอุดมคติเท่านั้นแหละ"  ลองคิดดูนะครับ  ถ้ามีคนมาการันตีว่าจะสามารถทำผลตอบแทนให้ได้ถึง 2,500 เปอร์เซ็นต์ต่อปี  ไอ้คนนั้นคงจะบ้ามากเลยว่าที่กล้าสัญญาว่าคุณสามารถเริ่มต้นที่ 150,000 บาทและสามารถได้รับเงิน 3,750,000 บาทภายใน 1 ปี  และ 5 ปีให้หลัง  คุณก็จะมีเงินในกระเป๋าเกือบ 1.5 ล้านล้านบาท  ถ้าสิ่งที่กล่าวมามันเป็นจริงคนสร้างมันคงจะกลายเป็นเศรษฐีหมื่นล้านโดยการซื้อขายระยะสั้นไปแล้ว!!!!

เมื่อคุณพร้อมที่จะลุยกับตลาดแล้ว และเข้าใจถึงกฎการเทรดแล้วนั้น  และถ้าคุณมีความชำนาญในเรื่อง Machine learning และ AI ซึ่งสามารถเชื่อมต่อในสิ่งต่าง ๆ ได้ราบลื่น และรวดเร็วได้แล้ว  คุณพร้อมแล้วละสำหรับการสร้างระบบเทรด  โดยระบบเทรดนะไม่ได้พัฒนากันง่าย ๆ และพวกมันก็ต้องการความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในเรื่องของตลาด  แต่พวกมันสามารถทำเงินได้มหาศาลเลยละ

ที่มา : https://www.investopedia.com/university/tradingsystems/tradingsytems1.asp

-- Author: Kankawee Pattharaarpakorn --

สมาคมโปรแกรมเมอร์ไทยสนับสนุนการเรียน Financial Engineering และสอนการใช้งาน Ami Broker ผ่านทาง Course FINANCIAL ENGINEERING BOOTCAMP โดยสามารถดูรายละเอียดและลงทะเบียนได้เลย