ระบบเทรดดิ้งเป็นการรวมเครื่องมือที่ใช้ในการชี้วัดและได้ทำการบ่งบอกถึงสัญญาณซื้อขาย เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการซื้อขาย โดยระบบเทรดดิ้งถูกพัฒนาเพื่อมาใช้ในหลากหลายเทคโนโลยี ไม่ว่าจะเป็น Microsoft Excel MATLAB TradeStation ภาษา R ภาษา Python อีกทั้งแพลตฟอร์มอื่น ๆ และหลากหลายภาษามากมาย โดยสัญญาณซื้อ-ขาย เกิดจากหลากหลายวิธีการอาจเกิดจากข้อมูลที่ทำขึ้นมาเอง หรือให้คอมพิวเตอร์ทำการวิเคราะห์ขึ้นมาให้โดยการใช้คอมพิวเตอร์มาช่วยในการวิเคราะห์เป็นที่นิยมในกลุ่มผู้จัดการกองทุน
ในการสร้างระบบการเทรดดิ้งจำเป็นต้องการข้อมูลจำนวนมากมาใช้ โดยจะมีการใช้เครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิค และได้มีการใช้การวิเคราะห์พื้นฐานรวมอยู่ด้วย เช่น ผลกำไร กระแสเงินสด หนี้สินรวม หรือข้อมูลทางการเงินอื่น ๆ โดยรวมไปถึงข่าว ข้อมูลทางสังคมออนไลน์ หรือข้อมูลจากช่องทางเว็บไซต์ต่าง ๆ ที่ได้มีการจัดทำสัญญาณซื้อ-ขายด้วย โดยทั้งหมดนี่จะให้คอมพิวเตอร์ทำการวิเคราะห์สัญญาณขึ้นมา เว็บตรง
เครื่องมือที่ใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิค
โดยระบบเทรดดิ้งนั้นจะประกอบไปด้วยเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ทางเทคนิคมากกว่าสองตัวขึ้นไปได้ถูกรวบรวมและได้สร้างมาเป็นสัญญาณการซื้อขายต่าง ๆ ขึ้นมา ยกตัวอย่างเช่น ระบบการเทรดดิ้ง โดยใช้ Moving Average(MA) โดยประกอบด้วยค่าเฉลี่ยสองค่า คือ ค่าระยะยาว ค่าระยะสั้น และสัญญาณซื้อขายที่เกิดจาก MA นั่นจะเกิดขึ้นได้โดยสัญญาณระยะสั้นจะตัดผ่านสัญญาณระยะยาวโดยเส้นสัญญาณระยะสั้นจะอยู่ข้างบน นั่นแสดงถึงเราควรต้องซื้อ แต่ถ้าสัญญาณระยะสั้นอยู่ด้านล่างและสัญญาณระยะยาวอยู่ด้านบนบอกได้เลยว่านั่นคือสัญญาณที่เราควรขายแล้ว
โดยระบบเทรดนั่นจะใช้ Machine Learning และ AI เข้ามาเป็นส่วนนึงในการพัฒนาด้วย เพื่อสามารถตั้งค่าตัวแปรต่าง ๆ ให้ตรงจุดมากยิ่งขึ้น (เช่น จำนวนวันที่ถูกใช้ในการคำนวณ Moving Average) หรือความสัมพันธ์ตัวแปรต่าง ๆ เพื่อราคาที่เหมาะสมต่อการซื้อขายนั่นเอง
โดยเทรดเดอร์นั้นจะใช้เวลาเพื่อปรับค่าต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับการซื้อขายที่ตัวเองต้องการ โดยทำการเปลี่ยนค่าต่าง ๆ ไปทีละค่า เพื่อที่จะลดความเสี่ยง และเพิ่มผลตอบแทนภายในเวลาเดียวกันนั่นเอง ในกรณีที่การใช้เส้น Moving Average มาพาดกันบางทีอาจจะช้าเกินไปสำหรับนักเทรดบางคน อาจจะมีการปรับค่าใหม่ ๆ ให้มีความเหมาะสมกับความต้องการเทรดเดอร์คนนั้น ๆ ได้ โดยเทรดเดอร์เหล่านั้นก็ทำการทดลองและเพิ่มค่าใหม่ ๆ เพื่อให้ลดความเสี่ยง หรือเพิ่มผลตอบแทนนั่นเอง
ข้อได้เปรียบของระบบการซื้อขาย
ขจัดอคติออกจากการเทรด อคติเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดต้นทุนที่สูงมากในการเทรดแต่ละนั่นเอง เพราะเทรดเดอร์บางคนรับไม่ได้กับการสูญเงินถึงสองครั้งสองครา - ลองเดาดูซิเมื่อตอนที่เขาสูญเงินไปแล้ว บางทีอาจจะหมดโอกาสแก้ตัวแล้วก็ได้ ระบบเทรดนั้นจะทำหน้าที่ขจัดอคติออกจากการซื้อขายจริง โดยระบบจะทำการตัดสินใจแทน และก็ตัดสินซื้อขายภายในผลลัพธ์ที่สมเหตุสมผล
ประหยัดเวลา ระบบเทรดนั้นทำให้ลดการเฝ้ามองจอเพื่อหาจังหวะการเข้าซื้อตลอดเวลา และการหาราคาที่เหมาะสม ซึ่งระบบได้พัฒนาให้เทรดเดอร์ดูตอนสัญญาณบอกให้ดูเท่านั้น ทำให้เทรดเดอร์หลายคนไม่จำเป็นต้องเฝ้าดูจังหวะตลอดเวลานั่นเอง
มีเวลาทำอย่างอื่นได้ ระบบเทรดได้รับการออกแบบจากผู้ชำนาญการ และได้รับการทดสอบย้อนหลังเป็นอย่างดี โดยระบบเทรดนั้นก็มีวางขายทั่วไปอีกด้วย และทำให้คุณเอาเวลาไปทำอย่างอื่นได้อีกเยอะ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นควรใช้วิจารณญานในการซื้อด้วยนะ
ข้อเสียของระบบเทรดดิ้ง
ต้องการทักษะเฉพาะ การพัฒนาระบบเทรดดิ้งจำเป็นอย่างมากต้องมีความเข้าใจทั้งการวิเคราะห์ทางเทคนิค และการพัฒนาโปรแกรมไปทั้งคู่ ถึงแม้ว่าคุณสามารถจ้างคนอื่นมาพัฒนาแทนได้ แต่อย่างไงคุณก็ต้องเข้าใจและวิเคราะห์ค่าต่าง ๆ ทางเทคนิคได้นั้นเอง และผลที่เกิดขึ้นจงจำไว้เลยว่าจะเกิดขึ้นกับขั้นตอนการคำนวณของคอมพิวเตอร์มากกว่าสัญชาตญาณที่จะเกิดขึ้นนั่นเอง
มันยากนะที่จะทำให้โอเคที่สุด ระบบเทรดดิ้งนั้นรวบรวมเหตุการณ์ที่น่าจะเกิดขึ้นไว้หมด เช่น การคาดเคลื่อนในการ Match Order(Slippage) ต้นทุนการซื้อขาย และการเปลี่ยนแปลงของตลาด ซึ่งสิ่งเหล่านี้คือปัจจัยในทางบัญชีทั้งสิ้น มันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะทดสอบปัจจัยเหล่านี้เจอก่อนจะปล่อยเพื่อลงตลาดจริง ทำให้ปัจจัยพวกนี้จะเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถควบคุมได้ หรือรู้ก่อนได้เลยว่าจะเกิดขึ้นมาตอนไหน โดยปัญหาดังกล่าวอาจจะเกิดขึ้นในการเทรดจริงและสิ่งเหล่านี้ก็คือต้นทุนที่เราต้องรับมือด้วยเช่นกัน
เงินลงทุนในตอนแรกที่สูง การพัฒนาระบบเทรดจะใช้เวลาที่ค่อนข้างเยอะในการพัฒนาและทดสอบก่อนการใช้งานจริง ซึ่งในช่วงนั้นเทรดเดอร์จะไม่มีรายได้เข้าเลย ทำให้จะกลายเป็นต้นทุนสำหรับเทรดเดอร์คนนั้น ๆ เอง และระบบเหล่านี้จำเป็นต้องได้รับการดูแล และมีปรับค่าต่าง ๆ ไปตามตลาด ณ ตอนนั้นอีกด้วย
พวกมันใช้งานได้จริงเหรอ
ระบบเทรดที่ต้องการนั้นก็มีที่ใช้งานไม่ได้อยู่เยอะแยะและมีการซื้อขายตั้งแต่หลักหลายพันบาทหรือเป็นหมื่น ๆ บาทก็มี แต่ก็ไม่สามารถหาความสำเร็จในอดีตได้แต่ก็ต้องหวังอนาคตอย่างเดียว
งั้นเรามาดูตัวอย่างที่มีชื่อเสียงมากและเป็นระบบในการเทรดที่ถูกพัฒนาจนประสบความสำเร็จมากมายโดยการริเริ่มโดย ริชาร์ด เดนนิส และ บิล แอคฮาร์ท - โดยระบบนั้นมีชื่อว่า the Original Turtle Traders ในปี 1983 ทั้ง 2 ท่านก็ได้ปรึกษากันว่าจริง ๆ แล้วนักเทรดที่ดีนั้นเกิดมาพร้อมกับพรสวรรค์หรือพรแสวงกันแน่ ดังนั้นทั้งคู่เลยไปเชื่อเชิญคนตามท้องถนนและนำมาฝึกสอนพวกคนที่ได้เชื้อเชิญมา และสิ่งเค้าใช้คือระบบที่มีชื่อเสียงมากในตอนนั้นนั่นคือระบบ Turtle Trading Systems พวกเขามีนักเทรด 13 คนที่สามารถรับผลตอบแทนสูงมากถึง 80 เปอร์เซ็นต์ตลอดสี่ปีที่ใช้ระบบนี้นี่เอง
มันง่ายมากเลยนะครับที่จะบอกว่าระบบไหนเป็นพวกหลอกลวงดังคำกล่าวที่คนโบราณใช้ "สิ่งใดที่ดีเกินไปที่ควรเป็น มันก็เป็นเพียงอุดมคติเท่านั้นแหละ" ลองคิดดูนะครับ ถ้ามีคนมาการันตีว่าจะสามารถทำผลตอบแทนให้ได้ถึง 2,500 เปอร์เซ็นต์ต่อปี ไอ้คนนั้นคงจะบ้ามากเลยว่าที่กล้าสัญญาว่าคุณสามารถเริ่มต้นที่ 150,000 บาทและสามารถได้รับเงิน 3,750,000 บาทภายใน 1 ปี และ 5 ปีให้หลัง คุณก็จะมีเงินในกระเป๋าเกือบ 1.5 ล้านล้านบาท ถ้าสิ่งที่กล่าวมามันเป็นจริงคนสร้างมันคงจะกลายเป็นเศรษฐีหมื่นล้านโดยการซื้อขายระยะสั้นไปแล้ว!!!!
เมื่อคุณพร้อมที่จะลุยกับตลาดแล้ว และเข้าใจถึงกฎการเทรดแล้วนั้น และถ้าคุณมีความชำนาญในเรื่อง Machine learning และ AI ซึ่งสามารถเชื่อมต่อในสิ่งต่าง ๆ ได้ราบลื่น และรวดเร็วได้แล้ว คุณพร้อมแล้วละสำหรับการสร้างระบบเทรด โดยระบบเทรดนะไม่ได้พัฒนากันง่าย ๆ และพวกมันก็ต้องการความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในเรื่องของตลาด แต่พวกมันสามารถทำเงินได้มหาศาลเลยละ
ที่มา : https://www.investopedia.com/university/tradingsystems/tradingsytems1.asp
-- Author: Kankawee Pattharaarpakorn --
สมาคมโปรแกรมเมอร์ไทยสนับสนุนการเรียน Financial Engineering และสอนการใช้งาน Ami Broker ผ่านทาง Course FINANCIAL ENGINEERING BOOTCAMP โดยสามารถดูรายละเอียดและลงทะเบียนได้เลย
They are enjoyable,
If you're bored of casinos, do boku online casinos not spend your time.
addictive, and can aid in learning the game.